（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模

来源：整理 2022-12-03

（）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模

问题：

[单选]（）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法

参考答案：D

参考解析：

本题暂无解析